Сравнение SWCRX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -0.93% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 13.05% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции SWCRX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.16% против 7.49% соответственно.
SWCRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.16%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и URTRX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
SWCRX
URTRX
Сравнение SWCRX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.25 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.11 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.81 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и URTRX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.45% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и URTRX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -34.10% | -8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -6.63% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -19.52% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -23.56% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -3.84% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.19% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.43% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и URTRX
Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) составляет 3.01%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 3.55% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 5.46% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 8.89% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 9.67% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 10.33% | -0.92% |