Сравнение SWCRX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCRX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCRX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | -0.93% | 12.23% | 8.32% | 12.83% | -14.76% | 7.86% | 11.47% | 16.16% | -4.46% | 12.63% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
SWCRX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.16%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCRX и PDEJX
SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWCRX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
SWCRX
PDEJX
Сравнение SWCRX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCRX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.90 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | 9.24 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.45 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWCRX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCRX и PDEJX
Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCRX Schwab Target 2020 Fund | 10.45% | 10.36% | 9.04% | 7.12% | 6.14% | 7.58% | 3.91% | 5.67% | 6.04% | 5.72% | 5.65% | 5.69% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWCRX и PDEJX
Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.19% | -20.45% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.51% | -5.85% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | -16.83% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -2.94% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -2.90% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.20% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCRX и PDEJX
Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) имеют волатильность 3.01% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.87% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 4.33% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 7.52% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.87% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.41% | 8.86% | +0.55% |