PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCRX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCRX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		-0.93%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%4.77%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SWCRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.97%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.16%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VOOSWCRX с VTWNXSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWCRX и FRKMX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund

Доходность на риск

SWCRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.72

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.35

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

9.34

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Корреляция

Корреляция между SWCRX и FRKMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и FRKMX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		10.45%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и FRKMX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-16.04%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-3.42%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-16.04%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.44%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-3.64%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.86%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и FRKMX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.14%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.95%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.63%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

5.23%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

5.14%

+4.27%