PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCRX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCRX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

SWCRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCRX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCRX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		-0.93%12.23%8.32%12.83%-14.76%7.86%11.47%16.16%-4.46%13.05%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, SWCRX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции SWCRX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 6.16% против 5.51% соответственно.

SWCRX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.50%
1 год
9.97%
3 года*
9.03%
5 лет*
4.24%
10 лет*
6.16%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с SWCRX:
SWCRX с SWGRXSWCRX с SWPPXSWCRX с VOOSWCRX с VTWNXSWCRX с SCHGSWCRX с SWHRXSWCRX с PDDDX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с VOOFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий SWCRX и FFFCX

SWCRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund

Доходность на риск

SWCRX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCRX
Ранг доходности на риск SWCRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCRX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCRXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.73

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.41

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.39

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

9.45

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCRX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCRX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCRX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCRXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.88

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между SWCRX и FFFCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCRX и FFFCX

Дивидендная доходность SWCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCRX
Schwab Target 2020 Fund		10.45%10.36%9.04%7.12%6.14%7.58%3.91%5.67%6.04%5.72%5.65%5.69%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SWCRX и FFFCX

Максимальная просадка SWCRX за все время составила -42.19%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCRX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCRXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.19%

-36.88%

-5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-4.00%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

-18.35%

-6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.28%

-18.35%

-6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-2.82%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.60%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

1.01%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCRX и FFFCX

Schwab Target 2020 Fund (SWCRX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SWCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCRXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.59%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.56%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

5.56%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

6.33%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

6.28%

+3.13%