Сравнение SWCGX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
SWCGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCGX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCGX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | -0.83% | 11.95% | 6.32% | 11.61% | -13.76% | 7.66% | 9.41% | 14.91% | -3.70% | 9.06% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SWCGX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 5.35% против 3.91% соответственно.
SWCGX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.35%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCGX и SIFAX
SWCGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
SWCGX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
SWCGX
SIFAX
Сравнение SWCGX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCGX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 2.03 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.86 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 3.49 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 8.92 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCGX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.03 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.25 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.36 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SWCGX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCGX и SIFAX
Дивидендная доходность SWCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCGX Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ | 6.22% | 6.66% | 10.09% | 6.62% | 4.07% | 4.86% | 3.28% | 3.32% | 4.85% | 3.14% | 2.49% | 7.97% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWCGX и SIFAX
Максимальная просадка SWCGX за все время составила -30.18%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCGX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCGX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.18% | -23.62% | -6.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -3.07% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.83% | -8.32% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.83% | -14.69% | -7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.35% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.65% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 1.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCGX и SIFAX
Schwab MarketTrack Conservative Portfolio™ (SWCGX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SWCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCGX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.04% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.93% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.27% | 5.30% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 5.50% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.09% | 5.16% | +2.93% |