Сравнение SWCAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SWCAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWCAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | -0.56% | 3.95% | 1.51% | 4.73% | -8.10% | 0.36% | 3.93% | 6.02% | 1.16% | 4.37% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции SWCAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.34% соответственно.
SWCAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.44%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWCAX и NQP
SWCAX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
SWCAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
SWCAX
NQP
Сравнение SWCAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWCAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.50 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.27 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.27 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 8.94 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWCAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.50 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.31 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.41 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между SWCAX и NQP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWCAX и NQP
Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWCAX Schwab California Tax-Free Bond Fund™ | 2.99% | 3.46% | 2.67% | 2.23% | 1.57% | 1.68% | 2.45% | 2.54% | 2.50% | 2.22% | 3.10% | 2.79% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWCAX и NQP
Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWCAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -41.87% | +28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -4.63% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.30% | -32.41% | +20.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.30% | -32.41% | +20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.68% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -6.93% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.69% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWCAX и NQP
Текущая волатильность для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) составляет 0.94%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWCAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 4.13% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 5.32% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 9.22% | -5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 9.80% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 10.85% | -7.50% |