PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWCAX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWCAX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

SWCAX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 23 февр. 1992 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWCAX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWCAX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		-0.56%3.95%1.51%4.73%-8.10%0.42%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, SWCAX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

SWCAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.32%
3 года*
2.51%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.44%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab California Tax-Free Bond Fund™

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с SWCAX:
SWCAX с PRXCXSWCAX с CMFSWCAX с SWPPXSWCAX с VCAIXSWCAX с GCMFXSWCAX с SCHDSWCAX с SWNTX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FOHFXFHMIX с FJMNXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий SWCAX и FHMIX

SWCAX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

SWCAX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWCAX
Ранг доходности на риск SWCAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWCAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWCAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWCAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWCAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWCAX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWCAXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

2.93

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

8.93

-7.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

3.98

-2.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

13.55

-12.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

49.68

-45.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWCAX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWCAX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWCAX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWCAXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

2.93

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.32

-0.15

Корреляция

Корреляция между SWCAX и FHMIX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWCAX и FHMIX

Дивидендная доходность SWCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWCAX
Schwab California Tax-Free Bond Fund™		2.99%3.46%2.67%2.23%1.57%1.68%2.45%2.54%2.50%2.22%3.10%2.79%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWCAX и FHMIX

Максимальная просадка SWCAX за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWCAX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWCAXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-0.50%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-0.20%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-0.10%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-0.07%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.05%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWCAX и FHMIX

Schwab California Tax-Free Bond Fund™ (SWCAX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что SWCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWCAXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

0.10%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.63%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

0.96%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

0.78%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

0.78%

+2.57%