Сравнение SWBRX с PDEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX).
SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PDEJX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWBRX и PDEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWBRX и PDEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | -0.75% | 11.25% | 7.36% | 11.82% | -14.21% | 6.98% | 11.19% | 14.52% | -3.45% | 9.98% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 0.55% | 11.91% | 17.34% | 11.21% | -12.30% | 12.90% | 9.30% | 16.82% | -4.47% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у PDEJX с доходностью 0.55%.
SWBRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 8.90%
- 3 года*
- 8.22%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 5.44%
PDEJX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWBRX и PDEJX
SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDEJX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWBRX vs. PDEJX — Ранг доходности на риск
SWBRX
PDEJX
Сравнение SWBRX c PDEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWBRX | PDEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.07 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.90 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.24 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWBRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWBRX и PDEJX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWBRX и PDEJX
Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности PDEJX в 5.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWBRX Schwab Target 2010 Fund | 7.59% | 7.53% | 6.88% | 4.35% | 4.59% | 4.86% | 2.64% | 4.91% | 6.25% | 2.22% | 1.79% | 1.86% |
PDEJX Prudential Day One 2025 Fund | 5.60% | 5.63% | 20.16% | 3.66% | 7.83% | 10.79% | 2.42% | 5.03% | 4.61% | 1.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWBRX и PDEJX
Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки PDEJX в -20.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и PDEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWBRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.52% | -20.45% | -17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -5.85% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -16.83% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -2.94% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -2.90% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.20% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWBRX и PDEJX
Текущая волатильность для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) составляет 2.60%, в то время как у Prudential Day One 2025 Fund (PDEJX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWBRX | PDEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.87% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.88% | 4.33% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 7.52% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.77% | 8.87% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.66% | 8.86% | -1.20% |