PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWBRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWBRX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

SWBRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWBRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWBRX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		-0.75%11.25%7.36%11.82%-14.21%6.98%11.19%4.19%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, SWBRX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

SWBRX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.52%
1 год
8.90%
3 года*
8.22%
5 лет*
3.77%
10 лет*
5.44%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2010 Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с SWBRX:
SWBRX с VTINXSWBRX с SWYAXSWBRX с SWHRXSWBRX с SWYDXSWBRX с SWYGXSWBRX с SWLSXSWBRX с PDDDX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий SWBRX и FRKMX

SWBRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund

Доходность на риск

SWBRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWBRX
Ранг доходности на риск SWBRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBRX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWBRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWBRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.72

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

9.34

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWBRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWBRX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWBRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWBRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.49

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.71

-0.14

Корреляция

Корреляция между SWBRX и FRKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWBRX и FRKMX

Дивидендная доходность SWBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWBRX
Schwab Target 2010 Fund		7.59%7.53%6.88%4.35%4.59%4.86%2.64%4.91%6.25%2.22%1.79%1.86%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWBRX и FRKMX

Максимальная просадка SWBRX за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWBRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWBRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-16.04%

-21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-3.42%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.40%

-16.04%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-2.44%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-3.64%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWBRX и FRKMX

Schwab Target 2010 Fund (SWBRX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWBRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWBRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.14%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

2.95%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

4.63%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.77%

5.23%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

5.14%

+2.52%