PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWANX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWANX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

SWANX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июл. 1996 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SWANX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWANX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		-6.68%6.61%25.42%22.83%-18.00%24.09%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, SWANX показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

SWANX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-10.05%
1 год
5.22%
3 года*
12.93%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.02%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Core Equity Fund™

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с SWANX:
SWANX с SWPPXSWANX с SCHDSWANX с SWSCXSWANX с SCHBSWANX с SPYSWANX с VOOSWANX с SCHG
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий SWANX и NWAUX

SWANX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NWAUX в 0.74%.

NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund
SWANX
Schwab Core Equity Fund™

Доходность на риск

SWANX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWANX
Ранг доходности на риск SWANX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWANX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWANX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWANX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWANX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWANX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWANX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWANXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.38

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.59

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

0.66

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

1.53

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWANX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWANX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWAUX равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWANX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWANXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.37

Корреляция

Корреляция между SWANX и NWAUX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWANX и NWAUX

SWANX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NWAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWANX
Schwab Core Equity Fund™		0.00%0.00%8.37%2.89%16.55%28.81%4.67%2.88%15.23%11.59%1.66%17.05%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWANX и NWAUX

Максимальная просадка SWANX за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWANX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWANXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-21.07%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-8.57%

-7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.72%

-21.07%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.15%

-7.22%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-6.85%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.83%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SWANX и NWAUX

Schwab Core Equity Fund™ (SWANX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что SWANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWANXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.74%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

7.29%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

12.55%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.10%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.04%

+2.07%