Сравнение SWAN с USD=X
SWAN (Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF) is Diversified Portfolio fund tracking the S-Network BlackSwan Core Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 5 years, SWAN returned 3.05%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности SWAN и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам SWAN и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF | 3.83% | 13.93% | 13.44% | 12.07% | -27.77% | 10.55% | 16.17% | 22.03% | -2.27% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWAN vs. USD=X — Ранг доходности на риск
SWAN
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SWAN c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWAN | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWAN и USD=X
Максимальная просадка SWAN за все время составила -31.04%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAN и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWAN | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.04% | 0.00% | -31.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.05% | 0.00% | -7.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | 0.00% | -12.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | 0.00% | -31.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | 0.00% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.00% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAN и USD=X
Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF (SWAN) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWAN | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.00% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.78% | 0.00% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 0.00% | +9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 0.00% | +11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 0.00% | +12.49% |
Часто задаваемые вопросы
SWAN has higher volatility (3.95%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, SWAN dropped -31.04% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для SWAN и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор