Сравнение SWAGX с VTABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX).
SWAGX управляется Charles Schwab. VTABX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWAGX и VTABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWAGX и VTABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 2.96% | 3.92% | 8.77% | -12.92% | -2.22% | 4.54% | 8.83% | 2.97% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWAGX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у VTABX с доходностью -0.45%.
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
VTABX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWAGX и VTABX
SWAGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VTABX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWAGX vs. VTABX — Ранг доходности на риск
SWAGX
VTABX
Сравнение SWAGX c VTABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) и Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWAGX | VTABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 0.94 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 3.89 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWAGX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SWAGX и VTABX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWAGX и VTABX
Дивидендная доходность SWAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности VTABX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.21% | 4.36% | 4.33% | 4.39% | 1.48% | 3.70% | 1.08% | 4.28% | 3.00% | 2.23% | 1.80% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок SWAGX и VTABX
Максимальная просадка SWAGX за все время составила -19.68%, что больше максимальной просадки VTABX в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWAGX и VTABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWAGX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -16.16% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.90% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -15.81% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.29% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.06% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.70% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWAGX и VTABX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares (VTABX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SWAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWAGX | VTABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.46% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.03% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.48% | 3.06% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 4.39% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.58% | +1.55% |