PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.22% соответственно.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с AVERXSVYAX с VALAXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий SVYAX и TILVX

SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SVYAX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.01

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

6.11

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TILVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.22

Корреляция

Корреляция между SVYAX и TILVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и TILVX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и TILVX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-60.05%

+26.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-11.79%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-19.00%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-40.15%

+6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-4.83%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-8.32%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и TILVX

Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.38%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

8.32%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

15.76%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

14.82%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

17.65%

-1.94%