Сравнение SVYAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SVYAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVYAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 1.26% | 10.79% | 15.71% | 3.99% | -0.50% | 20.55% | -1.88% | 23.91% | -2.43% | 15.25% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции SVYAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 9.01% против 10.77% соответственно.
SVYAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.84%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.22%
- 10 лет*
- 9.01%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVYAX и LIVIX
SVYAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SVYAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SVYAX
LIVIX
Сравнение SVYAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVYAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.25 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.85 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.81 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 8.47 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVYAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.25 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SVYAX и LIVIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVYAX и LIVIX
Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVYAX SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund | 92.86% | 94.03% | 12.40% | 12.69% | 12.35% | 21.57% | 2.24% | 6.34% | 18.49% | 11.02% | 7.34% | 8.75% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SVYAX и LIVIX
Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVYAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -34.44% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -11.82% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.07% | -26.45% | +10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | -34.44% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -6.66% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -4.56% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.53% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVYAX и LIVIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) составляет 2.93%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SVYAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVYAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 6.29% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.45% | 9.78% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 17.10% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.77% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.67% | -0.96% |