PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVYAX с ACIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVYAX с ACIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX).

SVYAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. ACIIX управляется American Century. Фонд был запущен 8 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности SVYAX и ACIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVYAX и ACIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		1.26%10.79%15.71%3.99%-0.50%20.55%-1.88%23.91%-2.43%15.25%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		3.68%12.05%10.58%4.25%-2.96%17.16%1.19%24.50%-3.53%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, SVYAX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ACIIX с доходностью 3.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVYAX имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции ACIIX немного отстают с 8.99%.

SVYAX

1 день
1.26%
1 месяц
-3.30%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.84%
3 года*
10.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.01%

ACIIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.65%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.70%
1 год
11.45%
3 года*
10.04%
5 лет*
7.60%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund

American Century Equity Income Fund Class I

Часто сравнивают с SVYAX:
SVYAX с SWLGXSVYAX с PSECXSVYAX с ACTIXSVYAX с VALAXSVYAX с AVERXSVYAX с NEIMXSVYAX с WFSPX
Часто сравнивают с ACIIX:
ACIIX с SCHDACIIX с VEIPXACIIX с PRWCXACIIX с BRK-BACIIX с VWELXACIIX с COWZACIIX с JEPI

Сравнение комиссий SVYAX и ACIIX

И SVYAX, и ACIIX имеют комиссию равную 0.72%.

SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I

Доходность на риск

SVYAX vs. ACIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVYAX
Ранг доходности на риск SVYAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVYAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVYAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVYAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVYAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ACIIX
Ранг доходности на риск ACIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVYAX c ACIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVYAXACIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.95

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.29

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

5.04

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVYAX vs. ACIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVYAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ACIIX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVYAX и ACIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVYAXACIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.95

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между SVYAX и ACIIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVYAX и ACIIX

Дивидендная доходность SVYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 92.86%, что больше доходности ACIIX в 10.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVYAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund		92.86%94.03%12.40%12.69%12.35%21.57%2.24%6.34%18.49%11.02%7.34%8.75%
ACIIX
American Century Equity Income Fund Class I		10.19%10.55%11.71%8.21%8.96%7.02%2.18%7.57%9.05%12.14%8.08%10.72%

Просадки

Сравнение просадок SVYAX и ACIIX

Максимальная просадка SVYAX за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки ACIIX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVYAX и ACIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVYAXACIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-39.16%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.96%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.07%

-13.49%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-32.76%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-4.86%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-5.26%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.32%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SVYAX и ACIIX

SEI Institutional Investments Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVYAX) и American Century Equity Income Fund Class I (ACIIX) имеют волатильность 2.93% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVYAXACIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.01%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.45%

6.12%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

11.62%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

10.74%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.37%

+2.34%