PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVTAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVTAX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

SVTAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июл. 2006 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SVTAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVTAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		1.52%13.44%12.77%7.77%-7.80%18.18%-2.68%19.81%-6.47%17.19%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, SVTAX показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции SVTAX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.79% соответственно.

SVTAX

1 день
1.14%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.56%
1 год
8.91%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.85%
10 лет*
7.24%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с SVTAX:
SVTAX с ^GSPCSVTAX с VOOSVTAX с VTSVTAX с SCHDSVTAX с CSUAXSVTAX с VMNVXSVTAX с MVGIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий SVTAX и SSGLX

SVTAX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

SVTAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVTAX
Ранг доходности на риск SVTAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVTAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVTAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVTAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVTAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVTAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVTAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.76

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.37

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.35

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.17

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVTAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVTAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVTAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVTAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.76

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.55

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.38

+0.11

Корреляция

Корреляция между SVTAX и SSGLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVTAX и SSGLX

Дивидендная доходность SVTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности SSGLX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVTAX
SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund		8.64%8.77%8.68%5.76%10.62%11.81%1.00%5.39%10.70%7.90%5.97%6.45%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок SVTAX и SSGLX

Максимальная просадка SVTAX за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVTAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVTAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-35.88%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-11.22%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-30.08%

+13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.02%

-35.88%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-9.15%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-8.32%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.87%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SVTAX и SSGLX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Global Managed Volatility Fund (SVTAX) составляет 2.87%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что SVTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVTAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.71%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

10.18%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

15.57%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

14.51%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

16.15%

-3.87%