Сравнение SVSPX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVSPX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 17.00% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и TANDX
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
SVSPX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
SVSPX
TANDX
Сравнение SVSPX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVSPX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | -0.82 | +1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | -1.08 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.69 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | -2.00 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVSPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | -0.82 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.00 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.01 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и TANDX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и TANDX
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и TANDX
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVSPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -95.17% | +39.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.14% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -95.17% | +70.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -95.10% | +88.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -18.93% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.50% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и TANDX
State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVSPX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.19% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 7.33% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 12.04% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 1,010.25% | -992.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 852.44% | -834.14% |