PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-4.37%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.92% против 8.31% соответственно.

SVSPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.09%
1 год
17.31%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.67%
10 лет*
13.92%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SVSPX и SGOIX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.21

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.80

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.59

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

10.79

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.21

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.88

-0.32

Корреляция

Корреляция между SVSPX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и SGOIX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.68%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и SGOIX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-35.54%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.35%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-21.39%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-24.79%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-8.91%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-4.57%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

2.72%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и SGOIX

Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

6.40%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.85%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

13.64%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.77%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

11.37%

+6.93%