PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVSPX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVSPX с RCKSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SVSPX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVSPX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		-3.69%17.83%25.07%26.21%-18.31%28.38%18.48%31.27%-4.87%21.71%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, SVSPX показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции SVSPX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 14.00% против 10.38% соответственно.

SVSPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-1.45%
1 год
17.36%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.83%
10 лет*
14.00%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street S&P 500 Index Fund Class N

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с SVSPX:
SVSPX с FXAIXSVSPX с VTSAXSVSPX с VOOSVSPX с SPYSVSPX с VIIIXSVSPX с VFIAXSVSPX с SSEYX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с LOGSXRCKSX с RIVSXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSXRCKSX с PRBLX

Сравнение комиссий SVSPX и RCKSX

SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N

Доходность на риск

SVSPX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVSPX
Ранг доходности на риск SVSPX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVSPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVSPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVSPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVSPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVSPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVSPX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVSPXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.06

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.09

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

10.93

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVSPX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVSPX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVSPX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVSPXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.38

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Корреляция

Корреляция между SVSPX и RCKSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVSPX и RCKSX

Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVSPX
State Street S&P 500 Index Fund Class N		8.61%8.28%9.39%12.38%10.53%11.65%15.98%6.40%13.29%4.94%8.63%4.05%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок SVSPX и RCKSX

Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVSPXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-57.88%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.29%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-23.50%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-33.10%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-1.74%

-3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-9.58%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

2.16%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SVSPX и RCKSX

State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVSPXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.72%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

8.88%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.40%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

15.78%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

17.59%

+0.71%