Сравнение SVSPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVSPX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | -4.37% | 17.83% | 25.07% | 26.21% | -18.31% | 28.38% | 18.48% | 31.27% | -4.87% | 21.71% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SVSPX показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.92% против 18.99% соответственно.
SVSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 13.92%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и QQQ
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVSPX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SVSPX
QQQ
Сравнение SVSPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVSPX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.66 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.00 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 7.32 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVSPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.59 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и QQQ
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 8.68% | 8.28% | 9.39% | 12.38% | 10.53% | 11.65% | 15.98% | 6.40% | 13.29% | 4.94% | 8.63% | 4.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и QQQ
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVSPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.76% | -82.97% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.62% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -35.12% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -35.12% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -7.86% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -32.99% | +23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 3.44% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и QQQ
Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 5.01%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVSPX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 6.61% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 12.82% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.72% | 22.70% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 22.38% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 22.25% | -3.95% |