Сравнение SVSPX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Invesco QQQ (QQQ).
SVSPX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVSPX или QQQ.
Основные характеристики
| SVSPX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.99% | 26.09% |
| Дох-ть за 1 год | 25.95% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.03% | 9.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.71% | 21.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.16% | 18.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.08 | 2.86 |
| Коэф-т Мартина | 6.76 | 10.44 |
| Индекс Язвы | 3.69% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 15.66% | 17.47% |
| Макс. просадка | -86.30% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVSPX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVSPX и QQQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVSPX показывает доходность 26.99%, а QQQ немного ниже – 26.09%. За последние 10 лет акции SVSPX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.16% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVSPX и QQQ
SVSPX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVSPX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVSPX и QQQ
Дивидендная доходность SVSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPX State Street S&P 500 Index Fund Class N | 1.16% | 1.52% | 1.69% | 1.66% | 5.53% | 1.74% | 2.65% | 1.78% | 1.42% | 1.96% | 1.76% | 3.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SVSPX и QQQ
Максимальная просадка SVSPX за все время составила -86.30%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVSPX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVSPX и QQQ
Текущая волатильность для State Street S&P 500 Index Fund Class N (SVSPX) составляет 3.92%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SVSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.