Сравнение SVR-C.TO с AGQ
SVR-C.TO (iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged)) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both Silver funds - SVR-C.TO tracks the LBMA Silver Price while AGQ tracks the Bloomberg Silver Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SVR-C.TO returned 16.34%/yr vs 12.43%/yr for AGQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVR-C.TO charges 0.66%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности SVR-C.TO и AGQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SVR-C.TO торгуется в CAD, в то время как AGQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SVR-C.TO показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -28.21%. За последние 10 лет акции SVR-C.TO превзошли акции AGQ по среднегодовой доходности: 16.34% против 12.43% соответственно.
SVR-C.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 27.93%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 47.04%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 16.34%
AGQ
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 154.13%
- 3 года*
- 57.37%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам SVR-C.TO и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVR-C.TO iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) | 4.34% | 132.91% | 30.61% | -2.65% | 9.31% | -12.72% | 43.88% | 9.28% | -2.35% | -2.30% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -28.21% | 339.58% | 34.57% | -16.96% | -1.32% | -32.87% | 59.28% | 14.12% | -15.49% | -1.23% |
Correlation
The correlation between SVR-C.TO and AGQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, SVR-C.TO and AGQ have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVR-C.TO vs. AGQ — Ранг доходности на риск
SVR-C.TO
AGQ
Сравнение SVR-C.TO c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVR-C.TO | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.05 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 3.87 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVR-C.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.30 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.26 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SVR-C.TO и AGQ
Максимальная просадка SVR-C.TO за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки AGQ в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVR-C.TO и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVR-C.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -97.19% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.54% | -75.68% | +34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.54% | -75.68% | +34.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.54% | -75.68% | +34.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -75.68% | +34.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.45% | -77.99% | +42.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.58% | -80.05% | +44.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 39.95% | -20.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVR-C.TO и AGQ
Текущая волатильность для iShares Silver Bullion ETF (Non-Hedged) (SVR-C.TO) составляет 16.02%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 33.37%. Это указывает на то, что SVR-C.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVR-C.TO | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.02% | 33.37% | -17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.45% | 132.23% | -76.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.72% | 119.55% | -62.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.56% | 72.66% | -36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.57% | 63.70% | -30.13% |
Сравнение комиссий SVR-C.TO и AGQ
SVR-C.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVR-C.TO и AGQ
Ни SVR-C.TO, ни AGQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SVR-C.TO and AGQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SVR-C.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SVR-C.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
SVR-C.TO tracks LBMA Silver Price, while AGQ tracks Bloomberg Silver Subindex (200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.66% for SVR-C.TO and 0.93% for AGQ.
Подберите оптимальное распределение для SVR-C.TO и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор