Сравнение SVPFX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и SGOIX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
SVPFX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
SVPFX
SGOIX
Сравнение SVPFX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 2.21 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 2.80 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.59 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 10.79 | -7.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 2.21 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.88 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и SGOIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и SGOIX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и SGOIX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -35.54% | +29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -11.35% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -8.91% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -4.57% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.72% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и SGOIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 6.40% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.85% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 13.64% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 11.77% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 11.37% | -5.78% |