PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVPFX с GMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVPFX с GMSAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) and GMSAX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A) are both mutual funds - SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GMSAX is a Systematic Trend fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, SVPFX returned 2.19%/yr vs 3.42%/yr for GMSAX. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SVPFX charges 0.38%/yr vs 1.54%/yr for GMSAX.

Доходность

Сравнение доходности SVPFX и GMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVPFX показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у GMSAX с доходностью 6.05%.

SVPFX

1 день
0.20%
1 месяц
0.41%
6 месяцев
2.21%
С начала года
2.21%
1 год
5.83%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—

GMSAX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
3.50%
С начала года
6.05%
1 год
15.49%
3 года*
-0.83%
5 лет*
3.42%
10 лет*
2.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVPFX и GMSAX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.21%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		6.05%0.22%-5.31%-4.18%20.08%1.66%

Correlation

The correlation between SVPFX and GMSAX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

-0.25

The correlation between SVPFX and GMSAX shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с SWPPX
Часто сравнивают с GMSAX:
GMSAX с ABYIXGMSAX с QMHNXGMSAX с EVOIXGMSAX с ABYAXGMSAX с LFMAXGMSAX с CSAIXGMSAX с GFIRX

Доходность на риск

SVPFX vs. GMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GMSAX
Ранг доходности на риск GMSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVPFX c GMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVPFXGMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.91

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.65

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.95

3.28

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.55

9.54

+16.01

SVPFX vs. GMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVPFX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа GMSAX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVPFX и GMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVPFX и GMSAX

Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки GMSAX в -23.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и GMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVPFXGMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.37%

-23.58%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-4.81%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-22.56%

+17.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.37%

-23.58%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.92%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-7.26%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

1.65%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SVPFX и GMSAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.81%, в то время как у Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A (GMSAX) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVPFXGMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.24%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

6.64%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

8.28%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

10.45%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

9.10%

-3.63%

Сравнение комиссий SVPFX и GMSAX

SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMSAX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVPFX и GMSAX

Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как GMSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSAX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%20.24%7.31%1.24%6.90%0.16%0.49%0.00%3.88%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.18%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVPFX and GMSAX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMSAX has higher volatility (3.24%) compared to SVPFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, SVPFX dropped -6.37% vs GMSAX's -23.58%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVPFX и GMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор