Сравнение SVPFX с AQEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX).
SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г.. AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и AQEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVPFX и AQEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | -4.97% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у AQEAX с доходностью -4.97%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQEAX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVPFX и AQEAX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AQEAX в 0.97%.
Доходность на риск
SVPFX vs. AQEAX — Ранг доходности на риск
SVPFX
AQEAX
Сравнение SVPFX c AQEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVPFX | AQEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.32 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.31 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 5.76 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVPFX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SVPFX и AQEAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и AQEAX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности AQEAX в 11.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.94% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и AQEAX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки AQEAX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и AQEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVPFX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -57.90% | +51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -12.54% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -6.40% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -8.87% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.85% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и AQEAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.85%, в то время как у Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVPFX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 5.23% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.85% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.01% | 18.85% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 20.07% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.59% | 19.97% | -14.38% |