Сравнение SVPFX с AQEAX
SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) and AQEAX (Columbia Disciplined Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SVPFX returned 2.19%/yr vs 11.70%/yr for AQEAX. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SVPFX charges 0.38%/yr vs 0.97%/yr for AQEAX.
Доходность
Сравнение доходности SVPFX и AQEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVPFX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у AQEAX с доходностью 11.41%.
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.22%
AQEAX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 4.41%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 11.41%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 14.89%
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SVPFX и AQEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.42% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 11.41% | 14.25% | 25.67% | 24.11% | -19.03% | 18.31% |
Correlation
The correlation between SVPFX and AQEAX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.12 |
The correlation between SVPFX and AQEAX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVPFX vs. AQEAX — Ранг доходности на риск
SVPFX
AQEAX
Сравнение SVPFX c AQEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) и Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVPFX | AQEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 2.37 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.46 | 9.47 | +11.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVPFX и AQEAX
Максимальная просадка SVPFX за все время составила -6.37%, что меньше максимальной просадки AQEAX в -57.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVPFX и AQEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVPFX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.37% | -57.90% | +51.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -9.01% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.32% | -20.52% | +15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.37% | -34.13% | +27.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -8.76% | +6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 2.25% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVPFX и AQEAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) составляет 0.57%, в то время как у Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что SVPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVPFX | AQEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.81% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 10.04% | -8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 13.00% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 20.11% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 19.99% | -14.55% |
Сравнение комиссий SVPFX и AQEAX
SVPFX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии AQEAX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVPFX и AQEAX
Дивидендная доходность SVPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности AQEAX в 10.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEAX Columbia Disciplined Core Fund | 10.18% | 11.34% | 11.89% | 3.91% | 7.58% | 17.49% | 4.96% | 19.02% | 8.62% | 4.62% | 1.28% | 1.28% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.18% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVPFX and AQEAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQEAX has higher volatility (3.81%) compared to SVPFX (0.57%). In terms of maximum drawdown, SVPFX dropped -6.37% vs AQEAX's -57.90%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVPFX и AQEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор