Сравнение SVOAX с BDJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ).
SVOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2004 г.. BDJ управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SVOAX и BDJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVOAX и BDJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 0.30% | 10.47% | 15.46% | 3.68% | -1.10% | 19.77% | -2.15% | 24.17% | -2.75% | 14.04% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | -5.83% | 26.12% | 16.87% | -6.67% | 0.83% | 26.56% | -7.58% | 37.43% | -10.42% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, SVOAX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BDJ с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции SVOAX уступали акциям BDJ по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.93% соответственно.
SVOAX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
BDJ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVOAX и BDJ
SVOAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDJ в 0.86%.
Доходность на риск
SVOAX vs. BDJ — Ранг доходности на риск
SVOAX
BDJ
Сравнение SVOAX c BDJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) и BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVOAX | BDJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.69 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.04 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.97 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 3.62 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVOAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.30 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SVOAX и BDJ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVOAX и BDJ
Дивидендная доходность SVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности BDJ в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOAX SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund | 16.90% | 16.95% | 17.05% | 13.66% | 11.01% | 18.42% | 1.47% | 4.66% | 13.86% | 9.21% | 4.35% | 6.58% |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund | 9.78% | 9.03% | 8.21% | 9.49% | 12.18% | 5.95% | 7.08% | 6.66% | 7.21% | 6.07% | 6.88% | 7.36% |
Просадки
Сравнение просадок SVOAX и BDJ
Максимальная просадка SVOAX за все время составила -47.22%, что меньше максимальной просадки BDJ в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVOAX и BDJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVOAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.22% | -59.46% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.02% | -12.28% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -21.39% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.09% | -48.14% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -9.16% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.94% | -8.99% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.29% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVOAX и BDJ
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust U.S. Managed Volatility Fund (SVOAX) составляет 2.98%, в то время как у BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund (BDJ) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что SVOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVOAX | BDJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 5.62% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 9.50% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 16.68% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.13% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.38% | -2.22% |