Сравнение SVIX с NFXS
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SVIX returned 51.46% vs 43.26% for NFXS. At a correlation of -0.28, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.23%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 11.52%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | 4.36% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.23% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between SVIX and NFXS is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.28 |
The correlation between SVIX and NFXS shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to -0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. NFXS — Ранг доходности на риск
SVIX
NFXS
Сравнение SVIX c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 3.81 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.31 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.36 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и NFXS
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -50.37% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -31.31% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -21.98% | -34.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -32.39% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 11.39% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и NFXS
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) имеют волатильность 7.38% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.23% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 26.37% | +14.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 33.13% | +21.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 34.68% | +31.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 34.68% | +31.59% |
Сравнение комиссий SVIX и NFXS
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и NFXS
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and NFXS have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to NFXS (7.23%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs 43.26% for NFXS. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs 43.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор