PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 3.91% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий SVBAX и SIFAX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.03

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.86

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.49

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

8.92

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.03

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между SVBAX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и SIFAX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и SIFAX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-23.62%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-3.07%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-8.32%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-14.69%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-0.35%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-8.65%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.25%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и SIFAX

John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.04%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

3.93%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

5.30%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

5.50%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

5.16%

+5.60%