PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.13% против 10.19% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий SVBAX и JRLVX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

SVBAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.80

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.72

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

8.20

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.24

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.09

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JRLVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JRLVX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JRLVX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-32.53%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-11.23%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-25.64%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-32.53%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.13%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-4.61%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.36%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JRLVX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.56%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

8.84%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.49%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

14.74%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

15.96%

-5.20%