PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с JIBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с JIBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и JIBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и JIBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-11.51%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 9.13% против 13.64% соответственно.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

JIBCX

1 день
3.96%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.51%
6 месяцев
-18.02%
1 год
4.57%
3 года*
18.67%
5 лет*
6.56%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX

Сравнение комиссий SVBAX и JIBCX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXJIBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.24

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.54

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.30

+2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

-0.71

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. JIBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JIBCX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и JIBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXJIBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.24

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между SVBAX и JIBCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и JIBCX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, тогда как JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и JIBCX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JIBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXJIBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-54.15%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-24.47%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

-42.74%

+22.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-42.74%

+21.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-21.48%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-9.26%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

10.51%

-8.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и JIBCX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXJIBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

7.11%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

15.08%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

26.49%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

24.53%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

22.98%

-12.22%