Сравнение SVBAX с JEEIX
SVBAX (John Hancock Balanced Fund) and JEEIX (JHancock Infrastructure Fund) are both mutual funds - SVBAX is a Diversified Portfolio fund managed by John Hancock, while JEEIX is a Infrastructure Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, SVBAX returned 9.99%/yr vs 9.01%/yr for JEEIX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVBAX charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for JEEIX.
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и JEEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVBAX показывает доходность 12.85%, а JEEIX немного ниже – 12.31%. За последние 10 лет акции SVBAX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 9.99% против 9.01% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 9.99%
- Всё время*
- 7.95%
JEEIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.01%
- Всё время*
- 8.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SVBAX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.85% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.31% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Correlation
The correlation between SVBAX and JEEIX is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between SVBAX and JEEIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVBAX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
SVBAX
JEEIX
Сравнение SVBAX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVBAX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.95 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 7.46 | +10.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и JEEIX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JEEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVBAX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -30.39% | -10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.56% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.06% | -8.78% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -22.02% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -30.39% | +9.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.45% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.44% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.59% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и JEEIX
John Hancock Balanced Fund (SVBAX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVBAX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 2.19% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 7.95% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 9.98% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 12.83% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 14.10% | -3.27% |
Сравнение комиссий SVBAX и JEEIX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и JEEIX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности JEEIX в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 1.84% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 11.11% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
Часто задаваемые вопросы
SVBAX and JEEIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVBAX has higher volatility (3.19%) compared to JEEIX (2.19%). In terms of maximum drawdown, SVBAX dropped -40.81% vs JEEIX's -30.39%.
SVBAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVBAX и JEEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор