PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVBAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVBAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SVBAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVBAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-2.16%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Balanced Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PCEFSVBAX с PAVE
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIX

Сравнение комиссий SVBAX и FRGAX

SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SVBAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVBAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVBAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.33

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.93

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.74

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

7.96

+3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVBAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVBAX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVBAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVBAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.27

-0.60

Корреляция

Корреляция между SVBAX и FRGAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVBAX и FRGAX

Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVBAX и FRGAX

Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVBAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.81%

-11.77%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.53%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-5.02%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-1.62%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.87%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SVBAX и FRGAX

Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVBAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.51%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

7.04%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

12.09%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

10.33%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

10.33%

+0.43%