Сравнение SVARX с CELFX
SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and CELFX (Cliffwater Enhanced Lending Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SVARX returned 3.01%/yr vs 11.99%/yr for CELFX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 2.68%/yr for CELFX.
Доходность
Сравнение доходности SVARX и CELFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVARX показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у CELFX с доходностью 4.17%.
SVARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 5.92%
CELFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVARX и CELFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 1.06% | 6.22% | 2.60% | 9.67% | -4.35% | 0.72% |
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 4.17% | 11.33% | 12.91% | 12.77% | 11.57% | 7.35% |
Correlation
The correlation between SVARX and CELFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVARX vs. CELFX — Ранг доходности на риск
SVARX
CELFX
Сравнение SVARX c CELFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVARX | CELFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 18.73 | -17.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 50.34 | -48.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 522.03 | -517.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVARX и CELFX
Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что больше максимальной просадки CELFX в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и CELFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVARX | CELFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -2.61% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -0.18% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.55% | -2.61% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -2.61% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -0.08% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.02% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVARX и CELFX
Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что SVARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CELFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVARX | CELFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.21% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.61% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 0.85% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.17% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 2.16% | +1.44% |
Сравнение комиссий SVARX и CELFX
SVARX берет комиссию в 2.34%, что меньше комиссии CELFX в 2.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVARX и CELFX
Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CELFX в 10.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 10.55% | 11.19% | 11.26% | 10.67% | 9.42% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVARX Spectrum Low Volatility Fund | 5.88% | 5.95% | 9.35% | 3.35% | 0.00% | 5.85% | 0.71% | 4.91% | 2.41% | 6.90% | 9.07% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
SVARX and CELFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVARX has higher volatility (0.59%) compared to CELFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs CELFX's -2.61%.
CELFX currently has the higher Sharpe Ratio (10.84 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVARX и CELFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор