PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям NEIMX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.24% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий SVAIX и NEIMX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.65

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.32

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.49

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

12.55

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.02

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.03

+0.49

Корреляция

Корреляция между SVAIX и NEIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и NEIMX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и NEIMX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-92.94%

+42.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.78%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-92.94%

+76.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-92.94%

+56.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-90.08%

+87.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-9.92%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.14%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и NEIMX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

4.05%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.52%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.65%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

576.30%

-562.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

407.62%

-392.20%