Сравнение SVAIX с BMCIX
SVAIX (Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund) and BMCIX (BlackRock High Equity Income Fund) are both mutual funds - SVAIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Federated, while BMCIX is a Derivative Income fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SVAIX returned 8.12%/yr vs 9.46%/yr for BMCIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVAIX charges 0.81%/yr vs 0.85%/yr for BMCIX.
Доходность
Сравнение доходности SVAIX и BMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAIX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у BMCIX с доходностью 7.82%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям BMCIX по среднегодовой доходности: 8.12% против 9.46% соответственно.
SVAIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 8.12%
BMCIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.82%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам SVAIX и BMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.76% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.82% | 17.11% | 7.80% | 10.05% | -2.62% | 22.41% | -1.56% | 22.00% | -6.25% | 16.31% |
Correlation
The correlation between SVAIX and BMCIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2005 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between SVAIX and BMCIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAIX vs. BMCIX — Ранг доходности на риск
SVAIX
BMCIX
Сравнение SVAIX c BMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAIX | BMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.37 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.39 | 10.14 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAIX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.63 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SVAIX и BMCIX
Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что меньше максимальной просадки BMCIX в -72.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и BMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAIX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.62% | -72.64% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -9.51% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -13.69% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.13% | -18.63% | +2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.53% | -38.24% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -18.84% | +11.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.22% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAIX и BMCIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с BlackRock High Equity Income Fund (BMCIX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAIX | BMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 2.77% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | 8.32% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 10.76% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 13.43% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 15.75% | -0.31% |
Сравнение комиссий SVAIX и BMCIX
SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BMCIX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAIX и BMCIX
Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности BMCIX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMCIX BlackRock High Equity Income Fund | 7.71% | 7.86% | 7.66% | 6.75% | 6.60% | 6.58% | 4.50% | 3.95% | 9.41% | 50.24% | 5.51% | 8.16% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 6.05% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Часто задаваемые вопросы
SVAIX and BMCIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAIX has higher volatility (3.54%) compared to BMCIX (2.77%). In terms of maximum drawdown, SVAIX dropped -50.62% vs BMCIX's -72.64%.
SVAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAIX и BMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор