PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAIX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAIX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAIX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAIX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, SVAIX показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции SVAIX уступали акциям AUXFX по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.60% соответственно.

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий SVAIX и AUXFX

SVAIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

SVAIX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAIX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAIXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.45

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.62

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

6.96

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAIX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAIX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа AUXFX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAIX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAIXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.00

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.71

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между SVAIX и AUXFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAIX и AUXFX

Дивидендная доходность SVAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок SVAIX и AUXFX

Максимальная просадка SVAIX за все время составила -50.62%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAIX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAIXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.62%

-39.82%

-10.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-8.19%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.13%

-15.73%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

-33.69%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-3.90%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-4.44%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.90%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAIX и AUXFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) составляет 2.88%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SVAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAIXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.37%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

6.55%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

12.14%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.22%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.42%

15.20%

+0.22%