PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с VADGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAAX с VADGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX).

SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и VADGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAAX и VADGX

2026 (YTD)20252024202320222021
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%3.35%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у VADGX с доходностью -6.87%.

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с FGSKXSVAAX с HTD
Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX

Сравнение комиссий SVAAX и VADGX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VADGX в 0.45%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Доходность на риск

SVAAX vs. VADGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c VADGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXVADGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.13

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.30

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.04

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.29

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

1.11

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. VADGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VADGX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и VADGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXVADGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.13

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между SVAAX и VADGX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и VADGX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VADGX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и VADGX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки VADGX в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и VADGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAAXVADGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-15.75%

-35.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.07%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-8.88%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-3.46%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.90%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и VADGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAAXVADGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

4.34%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

7.84%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

14.90%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

13.74%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

13.74%

+1.63%