PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAAX с FINFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAAX с FINFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX).

SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. FINFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAAX и FINFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAAX и FINFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		9.07%14.42%16.29%-2.07%8.07%21.36%-8.15%19.42%-8.44%14.69%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		-3.31%24.44%22.98%26.14%-16.47%22.68%15.16%27.34%-7.96%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у FINFX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции SVAAX уступали акциям FINFX по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.48% соответственно.

SVAAX

1 день
0.73%
1 месяц
-3.02%
С начала года
9.07%
6 месяцев
10.75%
1 год
17.46%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.23%
10 лет*
8.16%

FINFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
0.22%
1 год
23.48%
3 года*
20.76%
5 лет*
12.13%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A

American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Часто сравнивают с SVAAX:
SVAAX с PSISVAAX с AMINXSVAAX с MDDVXSVAAX с QKACXSVAAX с CAIFXSVAAX с HTDSVAAX с OIEIX
Часто сравнивают с FINFX:
FINFX с VTIFINFX с VOOFINFX с ABALXFINFX с PRWCXFINFX с SPYFINFX с VTSAXFINFX с AGTHX

Сравнение комиссий SVAAX и FINFX

SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FINFX в 0.39%.

SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2

Доходность на риск

SVAAX vs. FINFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAAX
Ранг доходности на риск SVAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FINFX
Ранг доходности на риск FINFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAAX c FINFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVAAXFINFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.34

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.01

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.15

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.46

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAAX vs. FINFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAAX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAAX и FINFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVAAXFINFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между SVAAX и FINFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAAX и FINFX

Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности FINFX в 9.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAAX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A		5.76%5.80%7.38%4.10%9.49%3.50%4.06%8.55%8.39%10.16%5.00%8.45%
FINFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-2		9.05%8.73%9.11%6.01%5.21%11.19%2.81%7.11%9.54%7.46%4.91%6.29%

Просадки

Сравнение просадок SVAAX и FINFX

Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки FINFX в -46.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и FINFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVAAXFINFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.16%

-46.54%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-11.36%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-24.95%

+8.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.47%

-33.91%

-2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-8.00%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.04%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.58%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAAX и FINFX

Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-2 (FINFX) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVAAXFINFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.04%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

11.05%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

18.15%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

16.72%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

17.67%

-2.30%