Сравнение SVAAX с DHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY).
SVAAX - это активно управляемый фонд от Federated Hermes. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г.. DHY управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SVAAX и DHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAAX и DHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 9.07% | 14.42% | 16.29% | -2.07% | 8.07% | 21.36% | -8.15% | 19.42% | -8.44% | 14.69% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | -3.22% | 2.19% | 18.18% | 24.13% | -21.75% | 16.99% | 0.10% | 26.18% | -16.10% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAAX показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у DHY с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SVAAX имеют среднегодовую доходность 8.16%, а акции DHY немного отстают с 7.85%.
SVAAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 8.16%
DHY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -2.32%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAAX и DHY
SVAAX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DHY в 0.04%.
Доходность на риск
SVAAX vs. DHY — Ранг доходности на риск
SVAAX
DHY
Сравнение SVAAX c DHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) и Dimensional High Yield Equity Fund (DHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAAX | DHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | -0.16 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.13 | +2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.98 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.22 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | -0.66 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAAX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.16 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.28 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.18 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SVAAX и DHY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAAX и DHY
Дивидендная доходность SVAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности DHY в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAAX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A | 5.76% | 5.80% | 7.38% | 4.10% | 9.49% | 3.50% | 4.06% | 8.55% | 8.39% | 10.16% | 5.00% | 8.45% |
DHY Dimensional High Yield Equity Fund | 9.84% | 9.30% | 8.69% | 9.39% | 10.57% | 7.61% | 8.68% | 9.02% | 11.20% | 9.40% | 10.52% | 12.63% |
Просадки
Сравнение просадок SVAAX и DHY
Максимальная просадка SVAAX за все время составила -51.16%, что меньше максимальной просадки DHY в -71.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAAX и DHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAAX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -71.47% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.38% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -27.23% | +11.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.47% | -41.36% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -6.60% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -12.37% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.52% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAAX и DHY
Текущая волатильность для Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund Class A (SVAAX) составляет 2.89%, в то время как у Dimensional High Yield Equity Fund (DHY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SVAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAAX | DHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 6.39% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.94% | 9.40% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 14.34% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 15.25% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 17.97% | -2.60% |