PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%20.45%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с FSKAXSUWIX с KTCAXSUWIX с PAGDXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAXSUWIX с FGJEX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий SUWIX и VSTSX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

SUWIX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.51

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.25

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между SUWIX и VSTSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и VSTSX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и VSTSX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-34.97%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-12.41%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-25.35%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.21%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-4.97%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и VSTSX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

5.49%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.79%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

18.61%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.37%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.86%

-0.49%