PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWIX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUWIX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

SUWIX - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SUWIX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWIX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		-4.73%16.32%20.06%25.57%-15.62%25.53%16.13%35.69%-6.03%21.55%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, SUWIX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SUWIX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 13.51% против 16.91% соответственно.

SUWIX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.82%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Core Equity Fund Class I

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SUWIX:
SUWIX с FGRIXSUWIX с KDHAXSUWIX с SGOIXSUWIX с YFSIXSUWIX с AAAAXSUWIX с BTIIXSUWIX с FGJEX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий SUWIX и VPMAX

SUWIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SUWIX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWIX
Ранг доходности на риск SUWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWIX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWIXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.78

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.30

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

3.76

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

16.16

-10.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWIX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWIX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWIXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.62

-0.08

Корреляция

Корреляция между SUWIX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWIX и VPMAX

Дивидендная доходность SUWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWIX
DWS Core Equity Fund Class I		11.12%10.46%9.08%5.10%9.25%14.07%6.70%8.89%14.12%6.16%6.95%8.77%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок SUWIX и VPMAX

Максимальная просадка SUWIX за все время составила -55.10%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWIX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SUWIXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.10%

-48.32%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.75%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

-25.21%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.09%

-32.65%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.80%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-6.61%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.20%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWIX и VPMAX

Текущая волатильность для DWS Core Equity Fund Class I (SUWIX) составляет 5.04%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SUWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUWIXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

6.72%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

22.09%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

28.98%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

20.17%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.11%

-1.74%