PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUWG.L с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUWG.L с VEA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUWG.L (iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - SUWG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUWG.L returned 10.45%/yr vs 10.13%/yr for VEA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUWG.L charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности SUWG.L и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SUWG.L торгуется в GBP, в то время как VEA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEA были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SUWG.L показывает доходность 9.14%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.03%.

SUWG.L

1 день
-1.04%
1 месяц
2.88%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.02%
1 год
20.72%
3 года*
12.53%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—

VEA

1 день
-3.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
12.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
29.42%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.13%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUWG.L и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		9.14%7.29%12.84%18.47%-11.83%28.01%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.03%25.53%4.95%12.04%-5.28%11.38%

Correlation

The correlation between SUWG.L and VEA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.53

The correlation between SUWG.L and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUWG.L и VEA

Секторы
SUWG.L
VEA

Технологии

32.7%
13.8%

Финансовые услуги

16.6%
23.3%

Промышленность

11.2%
19.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.5%

Здравоохранение

9.0%
8.2%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.6%

Сырьевые материалы

3.8%
7.5%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.7%
3.3%

Энергетика

-

5.4%

Технологии

SUWG.L
32.7%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

SUWG.L
16.6%
VEA
23.3%

Промышленность

SUWG.L
11.2%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

SUWG.L
9.1%
VEA
7.5%

Здравоохранение

SUWG.L
9.0%
VEA
8.2%

Коммуникационные услуги

SUWG.L
7.7%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

SUWG.L
6.0%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

SUWG.L
3.8%
VEA
7.5%

Недвижимость

SUWG.L
2.2%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

SUWG.L
1.7%
VEA
3.3%

Энергетика

SUWG.L

-

VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SUWG.L:
SUWG.L с SWDA.LSUWG.L с HPAO.LSUWG.L с V3AB.LSUWG.L с P500.DESUWG.L с SPX4.LSUWG.L с V3GS.LSUWG.L с TDIV
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SUWG.L vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWG.L c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUWG.LVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.21

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.91

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.77

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

11.23

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUWG.L vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWG.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWG.L и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUWG.LVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.40

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SUWG.L и VEA

Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки VEA в -40.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUWG.LVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.99%

-40.90%

+21.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-10.69%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.99%

-12.66%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.99%

-14.52%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-3.44%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-6.17%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.63%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWG.L и VEA

Текущая волатильность для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUWG.LVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

5.10%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.57%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

13.41%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

13.28%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

15.49%

-1.77%

Сравнение комиссий SUWG.L и VEA

SUWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWG.L и VEA

Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VEA в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)		1.14%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SUWG.L and VEA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for SUWG.L.

SUWG.L is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. SUWG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SUWG.L and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUWG.L и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор