Сравнение SUWG.L с HPAO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L).
SUWG.L и HPAO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUWG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. HPAO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUWG.L и HPAO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUWG.L и HPAO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | -1.02% | 7.24% | 12.94% | 18.32% | -11.70% | 14.68% |
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | -6.89% | 10.30% | 20.31% | 18.86% | -12.38% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SUWG.L показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у HPAO.L с доходностью -6.89%.
SUWG.L
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 13.19%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
HPAO.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUWG.L и HPAO.L
SUWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HPAO.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUWG.L vs. HPAO.L — Ранг доходности на риск
SUWG.L
HPAO.L
Сравнение SUWG.L c HPAO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUWG.L | HPAO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.04 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 3.37 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUWG.L | HPAO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.80 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.56 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между SUWG.L и HPAO.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUWG.L и HPAO.L
Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUWG.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.21% | 1.38% | 1.54% | 1.69% | 1.17% |
HPAO.L HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUWG.L и HPAO.L
Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке HPAO.L в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и HPAO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUWG.L | HPAO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -19.46% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.22% | -9.96% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -8.57% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.86% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.07% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUWG.L и HPAO.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUWG.L | HPAO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.07% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.95% | 8.36% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 14.58% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.66% | 13.96% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 13.96% | -0.28% |