PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUWG.L с HPAO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUWG.L и HPAO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUWG.L и HPAO.L


2026 (YTD)20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
-1.02%7.24%12.94%18.32%-11.70%14.68%
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
-6.89%10.30%20.31%18.86%-12.38%11.05%

Доходность по периодам

С начала года, SUWG.L показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у HPAO.L с доходностью -6.89%.


SUWG.L

1 день
2.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
1.27%
1 год
13.19%
3 года*
10.17%
5 лет*
8.91%
10 лет*

HPAO.L

1 день
0.59%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.31%
3 года*
11.75%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)

HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF

Сравнение комиссий SUWG.L и HPAO.L

SUWG.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HPAO.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUWG.L vs. HPAO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUWG.L
Ранг доходности на риск SUWG.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUWG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUWG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUWG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUWG.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUWG.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

HPAO.L
Ранг доходности на риск HPAO.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPAO.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPAO.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPAO.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPAO.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUWG.L c HPAO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) и HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUWG.LHPAO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.80

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.04

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

3.37

+2.78

SUWG.L vs. HPAO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUWG.L на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HPAO.L равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUWG.L и HPAO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUWG.LHPAO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между SUWG.L и HPAO.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUWG.L и HPAO.L

Дивидендная доходность SUWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как HPAO.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021
SUWG.L
iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist)
1.25%1.21%1.38%1.54%1.69%1.17%
HPAO.L
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUWG.L и HPAO.L

Максимальная просадка SUWG.L за все время составила -18.97%, примерно равная максимальной просадке HPAO.L в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUWG.L и HPAO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SUWG.LHPAO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-19.46%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-9.96%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-8.57%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.86%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.07%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SUWG.L и HPAO.L

iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) (SUWG.L) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAO.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что SUWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPAO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUWG.LHPAO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.07%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

8.36%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.58%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

13.96%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

13.96%

-0.28%