PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSU.L с BCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSU.L с BCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSU.L (iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - SUSU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. SUSU.L is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 5 years, SUSU.L returned 2.85%/yr vs 11.32%/yr for BCD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. SUSU.L charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for BCD.

Доходность

Сравнение доходности SUSU.L и BCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSU.L показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 16.89%.

SUSU.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.19%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

BCD

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.74%
С начала года
16.89%
6 месяцев
16.42%
1 год
27.15%
3 года*
13.09%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSU.L и BCD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.03%5.50%5.39%5.24%-2.13%-0.20%3.23%4.25%0.28%
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		16.89%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-3.28%

Correlation

The correlation between SUSU.L and BCD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г.

0.08

The correlation between SUSU.L and BCD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с SUSU.L:
SUSU.L с VDPA.LSUSU.L с SUSD.LSUSU.L с ICBU.LSUSU.L с LDCU.LSUSU.L с ERNA.LSUSU.L с FLOA.LSUSU.L с SLXX.L
Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT

Доходность на риск

SUSU.L vs. BCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSU.L
Ранг доходности на риск SUSU.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSU.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSU.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSU.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSU.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSU.L c BCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSU.LBCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
1.96

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
2.57

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.36

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

3.78

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.73

10.53

+18.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSU.L vs. BCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSU.L на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа BCD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSU.L и BCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSU.LBCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

1.96

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.74

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.64

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SUSU.L и BCD

Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.33%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и BCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSU.LBCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.33%

-29.81%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.65%

-7.22%

+6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.36%

-10.50%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.60%

-23.03%

+18.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-6.44%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-9.85%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.14%

2.58%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSU.L и BCD

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.46%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSU.LBCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

4.68%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

12.01%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

13.94%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.90%

15.43%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

13.92%

-10.69%

Сравнение комиссий SUSU.L и BCD

SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSU.L и BCD

Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности BCD в 14.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.73%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		4.49%4.60%4.71%4.01%1.59%0.82%2.24%2.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SUSU.L and BCD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SUSU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SUSU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for BCD.

SUSU.L is categorized as Corporate Bonds, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Aberdeen. Their fees differ too: 0.12% for SUSU.L and 0.29% for BCD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSU.L и BCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор