Сравнение SUSU.L с SUSD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L).
SUSU.L и SUSD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. SUSD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSU.L и SUSD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSU.L и SUSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0.26% | 5.50% | 5.36% | 5.27% | -2.12% | -0.20% | 3.33% | 4.08% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0.35% | 5.73% | 5.39% | 4.79% | -2.05% | 0.19% | 2.66% | 4.79% |
Разные валюты инструментов
SUSU.L торгуется в USD, в то время как SUSD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SUSU.L показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SUSD.L с доходностью 0.35%.
SUSU.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
SUSD.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSU.L и SUSD.L
И SUSU.L, и SUSD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSU.L vs. SUSD.L — Ранг доходности на риск
SUSU.L
SUSD.L
Сравнение SUSU.L c SUSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSU.L | SUSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.09 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 1.65 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 3.38 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.20 | 13.09 | +7.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSU.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.09 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.45 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SUSU.L и SUSD.L составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSU.L и SUSD.L
Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что сопоставимо с доходностью SUSD.L в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSU.L iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4.59% | 4.60% | 4.71% | 4.01% | 1.59% | 0.82% | 2.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSD.L SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.91% | 4.20% | 3.11% | 1.14% | 1.80% | 2.77% | 2.57% | 1.66% | 1.74% | 1.28% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок SUSU.L и SUSD.L
Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.31%, примерно равная максимальной просадке SUSD.L в -8.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и SUSD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSU.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -15.18% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.36% | -6.16% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.60% | -15.18% | +10.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -3.69% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -5.86% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 3.23% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSU.L и SUSD.L
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.69%, в то время как у SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SUSD.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSU.L | SUSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.59% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 2.88% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 4.03% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 4.96% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 5.24% | -1.29% |