PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSU.L с LDCU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSU.L с LDCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L).

SUSU.L и LDCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SUSU.L и LDCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSU.L и LDCU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.26%5.50%5.36%5.27%-2.12%-0.20%3.33%4.08%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, SUSU.L показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у LDCU.L с доходностью -0.30%.

SUSU.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.21%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SUSU.L:
SUSU.L с SUSD.LSUSU.L с VSCA.LSUSU.L с ICBU.LSUSU.L с VDPA.LSUSU.L с FLOA.LSUSU.L с ERNA.LSUSU.L с SLXX.L
Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с STIPLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с STHY.LLDCU.L с EMLI.L

Сравнение комиссий SUSU.L и LDCU.L

SUSU.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LDCU.L в 0.49%.

LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

SUSU.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSU.L
Ранг доходности на риск SUSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSU.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSU.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSU.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSU.LLDCU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

1.32

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

1.97

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.24

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

1.99

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.20

7.49

+12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSU.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSU.L на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа LDCU.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSU.L и LDCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSU.LLDCU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.32

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.74

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.08

-0.21

Корреляция

Корреляция между SUSU.L и LDCU.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSU.L и LDCU.L

Дивидендная доходность SUSU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности LDCU.L в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		4.59%4.60%4.71%4.01%1.59%0.82%2.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%

Просадки

Сравнение просадок SUSU.L и LDCU.L

Максимальная просадка SUSU.L за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки LDCU.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSU.L и LDCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSU.LLDCU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-9.42%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.36%

-2.10%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.60%

-9.42%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-1.39%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-1.28%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSU.L и LDCU.L

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) составляет 0.69%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что SUSU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSU.LLDCU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.86%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.88%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89%

3.22%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

3.08%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

2.68%

+1.27%