Сравнение SUSL с SPIT
SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SUSL is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SUSL и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUSL показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
SUSL
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.89%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUSL и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 9.89% | 3.28% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SUSL and SPIT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUSL vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SUSL
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SUSL c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUSL | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUSL и SPIT
Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUSL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -12.49% | -21.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -7.05% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -2.56% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSL и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUSL | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 26.27% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 26.27% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 26.27% | -6.54% |
Сравнение комиссий SUSL и SPIT
SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSL и SPIT
Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 0.94% | 0.99% | 1.10% | 1.27% | 1.57% | 1.12% | 1.38% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
SUSL and SPIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.94% for SUSL.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SUSL и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор