PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SUSL returned 14.05%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SUSL charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%15.66%

Correlation

The correlation between SUSL and QQQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

0.89

The correlation between SUSL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и QQQ

Секторы
SUSL
QQQ

Технологии

36.9%
53.8%

Коммуникационные услуги

14.5%
15.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.2%

Здравоохранение

9.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.6%
12.3%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
7.7%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Энергетика

2.1%
0.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.4%

Технологии

SUSL
36.9%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
QQQ
15.8%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
QQQ
12.3%

Промышленность

SUSL
8.1%
QQQ
2.8%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
QQQ
7.7%

Недвижимость

SUSL
2.2%
QQQ
0.1%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
QQQ
1.1%

Энергетика

SUSL
2.1%
QQQ
0.6%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SUSL vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.57

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.42

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

13.14

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.57

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.41

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SUSL и QQQ

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-82.97%

+48.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.96%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-22.77%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-35.12%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.74%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-32.78%

+27.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.11%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и QQQ

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 3.80%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.51%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

12.10%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

15.94%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

22.37%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

22.29%

-2.49%

Сравнение комиссий SUSL и QQQ

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и QQQ

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SUSL and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to SUSL (3.80%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 14.05% for SUSL. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

SUSL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.38% for QQQ.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for SUSL and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор