Сравнение SUSL с PBUS

С начала года, SUSL показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью -3.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SUSL берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SUSL и PBUS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности PBUS в 1.13%

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и PBUS.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.