PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SUSL с PABU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSL и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и PABU


2026 (YTD)2025202420232022
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-13.04%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
-7.98%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью -7.98%.


SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*

PABU

1 день
0.96%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-6.92%
1 год
12.31%
3 года*
15.35%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF

Сравнение комиссий SUSL и PABU

И SUSL, и PABU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SUSL vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PABU
Ранг доходности на риск PABU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSLPABUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.63

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.05

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.95

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

3.20

+4.04

SUSL vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа PABU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SUSLPABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.26

Корреляция

Корреляция между SUSL и PABU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и PABU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности PABU в 1.03%


TTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF
1.03%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и PABU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и PABU.


Загрузка...

Показатели просадок


SUSLPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-22.76%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.40%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-9.72%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.79%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.98%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и PABU

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) имеют волатильность 5.66% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SUSLPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.81%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.45%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.51%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.87%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

18.87%

+1.06%