PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с PABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SUSL с PABU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, SUSL returned 22.94%/yr vs 20.43%/yr for PABU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SUSL и PABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у PABU с доходностью 10.02%.

SUSL

1 день
1.25%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.64%
6 месяцев
11.24%
1 год
29.23%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.05%
10 лет*
—

PABU

1 день
0.58%
1 месяц
7.55%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.67%
1 год
24.11%
3 года*
20.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUSL и PABU

2026 (YTD)2025202420232022
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.64%18.97%23.51%29.08%-13.04%
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		10.02%13.08%24.84%29.51%-15.45%

Correlation

The correlation between SUSL and PABU is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2022 г.

0.93

The correlation between SUSL and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SUSL и PABU

Секторы
SUSL
PABU

Технологии

36.9%
44.9%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.4%

Финансовые услуги

10.6%
11.2%

Здравоохранение

9.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.0%

Промышленность

8.1%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Недвижимость

2.2%
12.4%

Сырьевые материалы

2.1%
0.5%

Энергетика

2.1%
0.7%

Коммунальные услуги

1.1%
1.8%

Технологии

SUSL
36.9%
PABU
44.9%

Коммуникационные услуги

SUSL
14.5%
PABU
10.4%

Финансовые услуги

SUSL
10.6%
PABU
11.2%

Здравоохранение

SUSL
9.6%
PABU
7.4%

Потребительский циклический сектор

SUSL
8.6%
PABU
9.0%

Промышленность

SUSL
8.1%
PABU
2.5%

Потребительский защитный сектор

SUSL
4.2%
PABU

-

Недвижимость

SUSL
2.2%
PABU
12.4%

Сырьевые материалы

SUSL
2.1%
PABU
0.5%

Энергетика

SUSL
2.1%
PABU
0.7%

Коммунальные услуги

SUSL
1.1%
PABU
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD
Часто сравнивают с PABU:
PABU с LRNDPABU с ESGVPABU с CIBRPABU с PPHPABU с SPMOPABU с VOXPABU с VHT

Доходность на риск

SUSL vs. PABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PABU
Ранг доходности на риск PABU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c PABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLPABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.81

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.51

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.81

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.10

6.33

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. PABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABU равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и PABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLPABUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.81

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.74

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SUSL и PABU

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и PABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUSLPABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-22.76%

-11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-13.40%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-20.85%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.71%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-5.63%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.82%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и PABU

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) имеют волатильность 3.80% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUSLPABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.71%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.25%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

13.36%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

18.68%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.68%

+1.12%

Сравнение комиссий SUSL и PABU

И SUSL, и PABU имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и PABU

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PABU в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PABU
iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF		0.86%0.90%1.00%1.06%1.00%0.00%0.00%0.00%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		0.92%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SUSL and PABU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SUSL has higher volatility (3.80%) compared to PABU (3.71%). In terms of maximum drawdown, SUSL dropped -34.26% vs PABU's -22.76%.

On 3-year performance, SUSL leads with 22.94% vs 20.43% for PABU. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SUSL has performed better with a 22.94% return vs 20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL and PABU have the same expense ratio: 0.10% per year.

SUSL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.86% for PABU.

SUSL is categorized as Large Cap Growth Equities, while PABU is Large Cap Blend Equities. SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD).

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUSL и PABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор