PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUSL с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SUSL с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

SUSL и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SUSL и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SUSL и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%25.87%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, SUSL показывает доходность -5.17%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGESUSL с ESGVSUSL с ESGUSUSL с IETCSUSL с SCHDSUSL с NUSC
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий SUSL и IQM

SUSL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Доходность на риск

SUSL vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUSL c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUSLIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.72

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.33

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

4.00

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

12.47

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUSL vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUSL на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSL и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUSLIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.72

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.78

-0.03

Корреляция

Корреляция между SUSL и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSL и IQM

Дивидендная доходность SUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSL и IQM

Максимальная просадка SUSL за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSL и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SUSLIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-44.91%

+10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-14.71%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

-44.91%

+17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.86%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-12.55%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.72%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SUSL и IQM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) составляет 5.66%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SUSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SUSLIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.71%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

23.53%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

33.40%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

28.67%

-11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

30.73%

-10.80%